Перед использованием HDR-карты вам нужно скачать. Для этого наведите на нее мышь и нажмите на кнопку скачать (скачивать нужно только при первом использовании).
Есть несколько вариантов переноса карты в 3ds max:
Первый вариант:
Перетащите HDR-карту в 3ds Max, в появившемся окне оставьте только галочку «An environment map».

Второй вариант:
Вы можете перенести HDR-карту в редактор материалов 3ds max, а оттуда уже в нужный вам слот. При перетаскивании используйте режим instance.

Что делать если перетаскивание не работает
Как вернуть стандартный фон во вьюпорте
При переносе HDR-карты в 3ds max может случится так, что карта начнет отображаться как фон вьюпорта. Чтобы этого не происходило, при переносе карты во вьюпорт, нужно снимать галочку "A viewport background". Вернуть стандартный фон можно здесь:
Где хранятся HDR-карты и как их не потерять
Важно: при удалении HDR-карты из 3D Hamster она исчезнет в вашей сцене. Вы можете перетащить ее в папку с вашей сценой, чтобы создать там ее копию.
HDR-карты хранятся в папке библиотеки 3d hamster, путь к этой папке Вы указали при первом запуске программы.
Рекомендуется периодически собирать все используемые текстуры в вашей сцене с помощью Collect Asset или архивации, чтобы гарантировано сохранить все текстуры сцены. Инструкция по сбору.